教育部留学回国人员科研启动基金(2002498)
- 作品数：3 被引量：28H指数：3
- 相关作者：白建东李春兴叶德谦刘娜孟慧慧更多>>
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- 相关领域：自动化与计算机技术更多>>
- 基于组合预测模型的股票预测方法的研究被引量：8
- 2008年
- 对股票预测问题进行了深入的研究,提出了一个新的预测方法.针对股票时间序列的高度非线性、高噪音的特点,采用小波变换方法有效的过滤噪音、约简数据,并对ARIMA模型和BP神经网络预测模型进行了研究和分析,提出了一个基于ARIMA模型和BP神经网络模型的模糊变权重组合预测模型,应用该模型对股票时间序列进行分析预测,取得了令人满意的效果.
- 李春兴白建东
- 关键词：小波变换时间序列神经网络
- 基于神经网络的股票预测系统研究被引量：7
- 2007年
- 本文设计了一种基于粗集理论和神经网络的股票操作支持系统。系统根据对股票历史数据分析,预测股价未来一段时间内的走势,进而对投资者进行股票操作支持。指导投资者在投入资金一定的情况下,如何操作才会使总收益为最大。本系统首先利用粗集理论对预测数据进行属性约简等处理,然后把处理过的数据作为神经网络的输入。这样不仅减小了神经网络的规模,同时通过消除对象冗余减少了网络的训练和学习负担。与采用单技术的预测系统相比,本决策支持系统的可信度也有了较大的提高。
- 孟慧慧叶德谦刘娜
- 关键词：多层前馈神经网络粗集理论属性约简遗传算法
- 混沌时间序列的Volterra级数多步预测研究被引量：13
- 2008年
- 针对混沌时间序列在多步预测中自适应预测方法的预测器系数无法调节的问题,根据混沌时间序列的短期可预测性及自适应算法的自适应跟踪混沌运动轨迹的特点,并基于混沌序列产生的确定性和非线性机制、混沌动力系统相空间延迟坐标的重构及二阶Volterra自适应滤波模型,给出了一种混沌时间序列的Volterra级数多步预测方法。在多步预测中,根据已知的样本得到对将来值的预测。仿真结果表明,能够对混沌时间序列进行多步预测,具有较好的预测效果。
- 白建东叶德谦李春兴
- 关键词：多步预测混沌时间序列相空间
