国家自然科学基金(70271021)
- 作品数：46 被引量：385H指数：12
- 相关作者：胡奇英孟志青杜荣郭文旌杨涛更多>>
- 相关机构：上海大学西安电子科技大学浙江工业大学更多>>
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- 相关领域：经济管理理学社会学文化科学更多>>
- 一种风险值最优控制模型被引量：2
- 2006年
- 在已有的条件风险值的基础上建立了一种新的风险控制模型.给出连续时间条件下的α-CVaR损失值的概念及相应的最优控制模型,它可近似离散化为一个多阶段决策问题.由此提出离散化下的α-CVaR损失值的概念及相应的风险控制模型,证明它等价于求解一个动态规划的最优递推方程.
- 蒋敏胡奇英孟志青
- 关键词：最优控制风险值损失函数
- 连续时间证券组合安全第一准则被引量：1
- 2005年
- 马科维茨均值-方差分析是研究证券组合选择的一种基本方法,而Roy提出一种“安全第一”准则,该准则多出现在单阶段与多阶段证券组合选择的研究中.本文分别在完全信息与部分信息下,运用安全第一准则分别研究了连续时间证券组合选择问题, 利用鞅方法与Malliavin分析得到投资者的最优投资策略.
- 刘宣会徐成贤胡奇英
- 关键词：安全第一准则证券组合选择部分信息完全信息
- 基于跳跃-扩散过程的一类亚式期权定价被引量：22
- 2008年
- 在期权定价理论的研究中,一般都假设标的资产(设为股票)的价格服从几何布朗运动.然而在现实的金融市场上,当有重大信息到来时,便会对股票价格产生冲击,使其价格出现不连续的跳跃.考虑这一因素,在标的资产价格服从跳跃-扩散过程时,分别在完全市场与非完全市场上通过选择帐户折算变换与复制将一种亚式期权(考虑算术平均)定价问题进行简化为一种类似于欧式期权定价问题,然后运用 Merton 对冲风险方法得到原亚式期权的定价与套期保值策略.
- 刘宣会徐成贤
- 关键词：亚式期权欧式期权
- 不确定终止时间的多阶段最优投资组合被引量：31
- 2005年
- 研究了当终止时间不确定时的多阶段最优投资组合问题.假定终止时间是个服从某分布的随机变量,将不确定终止时间的问题转化为确定时间的问题,应用动态规划求解模型,得到最优投资策略以及有效边界的解析形式.实例证明所得的结论是对确定终止时间情形的推广,最优投资策略受终止时间分布的影响.
- 郭文旌胡奇英
- 关键词：动态规划最优投资策略
- 生产性企业组织学习最优控制模型及其理论分析被引量：9
- 2005年
- 运用最优控制理论研究生产性企业组织学习活动的动态最优决策问题.以企业的概念性学习投资率和操作性学习投资率为决策变量,累积知识量、生产率、单位成本和废品率等为状态变量,计划期内的总利润为指标函数,建立了一个最优控制模型,其特点在于规范地描绘概念性学习和操作性学习对企业累积知识量、生产率、单位成本、质量以及企业利润的动态影响.根据生产性企业组织学习和生产经营的实际情况,提出了一些定量化表达的假设和定义.在假设和定义的基础上利用最大值原理分析了所建立的模型,获得了关于动态最优概念性学习投资策略和操作性学习投资策略性质的一些结论,将这些结论与实际问题相结合,指出了在生产性企业组织学习实践上的含义.
- 杜荣胡奇英孟志青
- 关键词：最优控制组织学习操作性学习
- 多物品同时独立采购招标中的最优策略研究
- 2005年
- 主要研究了在多物品同时独立采购招标中投标商的最优投标策略。当有多个供应商同时对多个零部件报价时,指出了采购商应如何决定对各个供应商的最优分配量才能使采购成本最小。
- 宋友鲁王慧胡奇英
- 关键词：投标策略供应商零部件
- 同类产品多品牌的最优定价模型被引量：13
- 2004年
- 针对同一家企业生产多种品牌的同类产品这种商务实践中的产品最优定价问题,提出了同类产品多品牌的最优定价模型,刻画了各种品牌的价格对销量、销量对单位成本的错综复杂的影响,以及因此而产生的对企业利润的影响;应用最新提出的一种神经网络方法建立了求解多品牌最优定价模型所需要的神经网络,对该神经网络建模方法的性能进行了评价,给出了一个评价实例;最后给出了多品牌最优定价的案例,建立了该案例的最优定价模型,用神经网络方法获得了该案例中多品牌的最优定价结果.对于单阶段的多品牌最优定价具有理论和实际价值.
- 杜荣胡奇英陈开周
- 关键词：多品牌神经网络
- 股票价格服从跳跃-扩散过程套期保值问题的随机LQ框架被引量：2
- 2005年
- 在连续时间金融模型中,一般认为股票(风险资产)的价格的随机扰动为标准的Brown运动,然而在现实中,当有重大信息出现时会对股票的价格产生冲击,使其呈现不连续的跳跃,即股票价格表现为一种跳跃-扩散过程,文中将随机LQ控制模型推广到系统状态的跳-扩过程的随机LQ控制,通过引入跳-扩的Riccati方程而得到最优的反馈控制,然后,运用该框架去处理金融中未定权益的套期保值问题,得到了最优套期保值策略。
- 刘宣会徐成贤胡奇英
- 关键词：套期保值投资组合
- 非时齐库存系统的最优存储/定价问题研究被引量：3
- 2006年
- 存储和定价是企业的重要决策问题.以连续时间确定性非时齐库存系统为研究对象,建立存储/定价联合决策模型,分析最优策略下相邻订货周期之间的关系,将最优存储策略简化为第一次订购时间,并求得其上下界.在此基础上提出求解最优存储策略和最优价格的方法,并运用遗传算法进行数值计算和分析.
- 杨涛魏轶华胡奇英
- 关键词：确定性需求遗传算法
- 基于Shapley值法的VMI下合作企业间的费用分担策略被引量：17
- 2005年
- 讨论由一个供应商和两个零售商组成的四种不同组合的连续时间VM I管理模式,得到系统的总费用与各成员的费用。基此,运用合作对策中的Shap ley值法对VM I下库存管理费用的节约进行合理的分配。
- 刘建芬胡奇英李华
- 关键词：供应商管理库存费用分担SHAPLEY值法供应链管理
